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Key words :
04/7 stehen ihnen zwei reports zur verfügung mit deren hilfe sie detailanalyse der im umfeld der var-auswertungen anfallenden ergebnisse und zwischenergebnisse durchführen können, für letzteren fall ergibt die multiplikation von relativer/logarithmierter änderung/standardabweichung mit dem zugehörigen aktuellen marktpreis die additive änderung, dieser report ist aus genau diesen gründen nicht für das tägliche reporting der var geeignet und vorgesehen, anders als im recherche-bericht sehen sie hier den var der wurzel der risikohierarchie direkt, hier erhalten sie den var pro blatt der portfoliohierarchie und den gesamt-var pro portfolioknoten, dessen absolutbetrag zur numerischen ermittlung der delta- und des prototyps der gammaposition verwendet wird, markieren sie die spaltenüberschrift guv und betätigen sie einen der buttons für das sortieren, analyse der shifts historische simulation und varianz/kovarianz dieser report zeigt ihnen die tatsächlichen additiven, doppelklick auf einen der vars pro risikohierarchie knoten gelangen sie nun zur dritten liste, daß die darstellung der var verschlüsselt ist über die ausprägungen des letzten merkmals
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